Для стабильного заработка на фондовой бирже нужно верно определять тенденции, которые существуют на рынке, понимать, когда они набирают силу, а когда затухают. Для этого существует множество инструментов, но один из самых популярных и надежных – метод скользящей средней.
Освоив его, трейдер сможет с легкостью находить удачные точки для входа, определять текущие тренды, что позволит существенно увеличить доходность. Поэтому так важно в полной мере владеть этим инструментом.
Общие понятия
Прежде чем говорить о скользящей средней, стоит уделить немного времени техническому анализу. Что это вообще такое и почему трейдеры о нём постоянно говорят?
Тут всё просто: технический анализ – это огромный набор инструментов, которые позволяют прогнозировать стоимость активов. Если бы у трейдеров не было никаких инструментов для предсказания цены акций, то игра на бирже ничем не отличалась бы от казино, а работа на рынке не была бы прибыльным делом.
Технический анализ – та самая совокупность инструментов. И необязательно в совершенстве владеть каждым. Более того, наверно, не найдется ни одного трейдера, который в полной мере пользуется всем инструментарием. Как правило, игроки на бирже пользуются двумя-тремя самыми популярными инструментами и одним-двумя из тех, что не так востребованы, но хорошо вписываются в торговую систему трейдера.
И почти у всех без исключения трейдеров один из самых востребованных инструментов – метод скользящей средней. Почему так? Дело в том, что он очень прост в работе, но вместе с тем поразительно эффективен.
Например, для определения линии тренда вам необходимо узнать среднюю цену закрытия актива за последние 5 дней. Как это сделать? Даже у школьника не возникнет с этим проблем: складываем цены и делим на 5 по количеству дней.
А дальше определяем скользящую среднюю. Для этого на шестой день закрытия торгов добавляем эту цену в нашу формулу, но убираем значение первого дня. Появилась новая точка на графике. На следующий день повторяем процедуру: добавляем новое число, убираем первое число из ряда. Итог: у нас получается скользящий график, позволяющий определить магистральное движение актива.
При таком подходе уже на недельном графике будет прослеживаться четкий тренд, который позволит оценить рентабельность вложений в актив. Если видим движение вверх, то можем ставить на лонг. Цена растет. Если же актив движется по нисходящей, то можно либо подождать, либо сыграть в шорт и заработать на медвежьем рынке.
Но не всё так просто! Если бы метод работал настолько эффективно и безотказно и при этом был настолько прост в использовании, то все трейдеры давно стали бы долларовыми миллионерами и самыми богатыми людьми на свете. Но этого не происходит, потому что в работе на фондовой бирже есть много других нюансов, которые нужно учитывать. Тех же скользящих средних бывает несколько видов.
Виды скользящих средних
Метод скользящей средней – это не один инструмент, а целый комплекс рабочих способов для определения тренда. И у каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Каждый из них хорошо показывает себя в одной рыночной ситуации, но может оказаться не столь эффективным в другой. Это также нужно учитывать в работе с графиками. Итак, разберемся с каждым из способов определения тренда подробнее.
Simple Moving Average (SMA), или простая скользящая средняя
Самый простой метод, с которым справится даже школьник. Берем стоимость актива на момент сделки в течение нескольких дней, делим на количество дней, а на следующий день повторяем процедуру, исключая из расчетов первое значение в ряду. Получается простая скользящая, показывающая тренд.
Способ простой, однако многие трейдеры и эксперты сходятся во мнении, что инструменту не хватает глубины. У нас есть 5 значений цены (условно) и каждая имеет одинаковый вес, однако на бирже всё сложнее, поэтому метод может рисовать ложный тренд. Это нужно учитывать.
Weighted Moving Average (WMA), или взвешенная скользящая средняя
Этот метод учитывает недостатки прошлого способа. В принципе его работы лежит простая мысль: у всей цены есть свой вес, который нужно учитывать. Наибольший вес имеет цена текущего дня, а наименьший – цена первого дня.
Следовательно, чтобы произвести расчеты, необходимо умножить стоимость актива в первый день на 1, второго дня на 2, а пятого дня, соответственно, на 5. После складываем все получившиеся значения и делим на сумму множителей (1 + 2 + 3 и т. д.).
Метод Weighted Moving Average хорошо показывает себя в построении линии тренда, однако обладает фатальным недостатком (у SMA он также есть): если по какой-то причине стоимость актива в один из дней сильно выросла, например, из новостного фона, график Weighted Moving Average сломается, а формула нарисует тренд, которого в реальности не существует.
Exponential Moving Average (EMA), или экспоненциальная скользящая средняя
Этот метод значительно сложнее предыдущих, однако он позволяет выстраивать тренд, в котором не будет ошибок из-за резких колебаний стоимости активов в один из дней. Поэтому график будет более верным и точным.
В чём суть метода? В экспоненциальном методе расчета. Для вычислений потребуется полноценная формула, которая выглядит следующим образом: EMA = Рс * К + EMAв * (1 – К).
Выглядит непросто, но в реальности ничего сложного. Важно лишь знать, что скрывается за буквенными обозначениями:
- К = 2/n – 1;
- n – период усреднения;
- Рс – цена сегодня;
- EMAв – значение EMA вчера.
Преимущество метода – повышенная точность, однако, даже используя такой график, можно регулярно терять деньги. Чтобы этого не произошло, нужно знать правила применения метода скользящих средних.
Но есть способ еще проще. Чтобы зарабатывать на бирже, достаточно воспользоваться услугами торговых роботов от ADVISOR CAPITAL. У них отличная доходность даже на волатильных рынках, и они эффективно зарабатывают деньги даже в кризисных ситуациях. Попробуйте наших ботов и убедитесь в этом лично.
Правила применения
Самый простой и эффективный способ использования скользящей (причем подойдет даже SMA) – прогнозирование тренда. Но для этого потребуется построить большой график, например, на 200 дней усреднения. Тогда даже значительные колебания не смогут оказать существенного влияния на доминирующий тренд.
После построения графика трейдер получит картину устойчивого тренда и сможет покупать активы в соответствии с этим трендом. Играть против рынка не стоит: эта практика очень редко приводит к хорошим результатам. Делать так могут только профессионалы, у которых есть и другие инструменты для анализа.
Второй метод позволяет определить точки для входа, а также найти удачные моменты для продажи или покупки активов. Для этого необходимо построить скользящую среднюю, а дальше наложить ее на график цены и определить, в каких местах наблюдаются пересечения. На эти точки следует обратить пристальное внимание.
Если график цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх, то стоимость актива, вероятнее всего, пойдет вверх. А это значит, что у вас есть отличная возможность заработать в лонг. Покупайте активы.
Если же график цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз, то цена, вероятнее всего, пойдет вниз. Перед нами нисходящий тренд, а значит, имеет смысл продавать активы либо играть в шорт. Или, если вы долгосрочный инвестор, ничего не делать, но быть психологически готовым к тому, что цена устремится вниз.
Это два самых простых и наглядных способа, как можно пользоваться скользящими средними, но следует помнить: это не рекомендация к действию. В руках профессионального трейдера всегда больше одного инструмента для анализа. Он не ориентируется лишь на скользящие средние, а использует целый набор методов для прогнозирования стоимости актива в будущем.
Комбинации нескольких скользящих средних
Мы знаем, что есть несколько видов скользящих средних, знаем, что их можно строить на разном временном отрезке. Но можно ли их комбинировать между собой для лучшего результата? Да, такие комбинации существуют и пользуются огромной популярностью. Настолько большой, что у некоторых даже есть специальные названия среди трейдеров.
Например, золотой крест. Он получается при пересечении двух графиков простых скользящих. Трейдеру нужно построить скользящую на 50 и 200 дней, а дальше следить за их взаимодействием. Золотой крест получается, когда более короткая скользящая (50 дней) пересекает более длинную (200 дней) снизу вверх. Такой крест говорит о росте стоимости актива в ближайшее время, поэтому трейдер может покупать актив.
По аналогии с золотым крестом существует также и мертвый крест. Название говорит само за себя: нужно либо шортить, либо избавляться от актива, так как цена в ближайшее время устремится вниз. И неизвестно, как глубоко она будет падать.
Мертвый крест представляет собой пересечение двух скользящих, но на этот раз короткая пересекает длинную сверху вниз. Видите такое на своем графике и готовитесь к падению. Всё очень просто.
Пожалуй, это две самые простые и известные комбинации, которые известны трейдерам. Но их куда больше. Все они уже давно просчитаны и зарекомендовали свою эффективность в торговле на рынке. Советуем обратить внимание на следующие комбинации:
- EMA 3 и EMA 5;
- EMA 5 и EMA 13;
- EMA 13 и EMA 21.
Если вы в полной мере освоите метод скользящей средней, начнете пользоваться их комбинациями и выстраивать свою стратегию в соответствии с ними, то сможете увеличить процент удачных сделок. А если к этому добавить и другие инструменты технического анализа, то вас точно ждет успех и большие деньги. Но даже в этом случае не стоит забывать о риск-менеджменте, грамотной работе с новостными источниками и использовании других технологий для точного определения цены в будущем.
Чем больше вы знаете, тем больше у вас шансов заработать даже в сложной рыночной ситуации. Поэтому упорно учитесь, общайтесь с профессионалами своего дела и много работайте, и всё получится.
