Эффективная торговля на фондовой бирже на долгой дистанции невозможна без понимания рынка. Необходимо постоянно оценивать не только состояние активов, которыми ведется торговля, но и понимать текущие тренды. Фондовый индекс РТС – это то, что поможет грамотно оценить состояние рынка здесь и сейчас, а также один из эффективных инструментов заработка, которым часто пользуются опытные трейдеры.
Что такое индекс РТС
Индекс РТС, как и индекс Мосбиржи, – это в первую очередь индикатор оценки состояния рынка. Он рассчитывается по сложной формуле, в него включены российские компании с наибольшей капитализацией. Их может быть разное количество, но не более 50.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний в долларах. Что важно: в расчет берутся не только обыкновенные, но и привилегированные акции, а также депозитарные расписки.
Впервые индекс РТС был рассчитан в 1995 году, и его начальное значение (точка отсчета) составило 100 баллов. Тогда в индекс входили акции 30 крупнейших компаний России. Почти за 30 лет состав компаний, входящих в индекс, кардинально поменялся, но концепция и методология подсчета осталась прежней.
Индекс позволяет оценить состояние экономики и рынка. 30–50 крупнейших компаний – это большая часть всех денег, что есть на фондовой бирже. Поэтому чем выше индекс, тем лучше идут дела не только у конкретно этих компаний, но и у всех участников рынка в целом.
В 1995 году значение индекса составило 100 баллов. А сколько сейчас? Около 1000 баллов. Это означает, что инвестор, который начал вкладываться в российский рынок почти 30 лет назад, сейчас стал бы в 10 раз богаче (в теории).
Негусто, однако сейчас значение индекса находится едва ли не на историческом минимуме. Так низко значение индикатора находилось в 2009 году после мирового финансового кризиса. Но если бы российский инвестор, который начал работу на бирже в 1995 году, вышел в 2008, то он в теории стал богаче в 26 раз. А вот такой рост за 13 лет уже кажется очень значительным. С американскими активами так никогда бы не получилось.
Что входит в индекс РТС
Индекс РТС отражает состояние рынка страны, а значит, для наибольшей иллюстративности он должен содержать акции самых дорогих и крупных компаний страны. И их список с годами меняется. Разумеется, есть киты индустрии, которых сложно потеснить.
Например, в 1995 году в состав индикатора входили акции ПАО «КамАЗ» – одного из крупнейших в РФ производителя грузовых автомобилей, которые используются не только в России, но и за рубежом. Компания крепко стоит на ногах, поэтому нет ничего удивительного, что и в 2023 году акции «КамАЗа» находятся в составе индекса РТС.
«Лукойл» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, которая работает с 1991 года. Ее акции присутствовали в индикаторе на протяжении всего существования индекса. А вот «Газпром» появился на свет в 2001 году, поэтому не был представлен в выборке на протяжении нескольких лет, но после закрепился в индексе прочно и надолго.
Состав индекса РТС позволяет также проследить развитие экономики страны. Если в 1995 году большая часть компаний, находящихся в выборке, были тесно связаны с ресурсами или тяжелой промышленностью, то к 2023 году сильно выросла доля IT-компаний. Ozon, VK, Yandex – бизнес, без которого невозможно объективно оценить состояние рынка.
Сейчас в индекс РТС входят 42 компании из России. Среди банков в индикаторе можно найти следующие организации:
- Сбер;
- ВТБ;
- TCS;
- МКБ.
Сырьевой сектор представлен следующими компаниями:
- «Роснефть»;
- «Лукойл»;
- «Газпром»;
- «Транснефть»;
- «Алроса»;
- «Русал»;
- «Сегежа»;
- Polymetal.
Список ими не ограничен, но они занимают наиболее значительное место на рынке. Из компаний, связанных с промышленностью, можно выделить:
- ММK;
- «КамАЗ»;
- «Фосагро»;
- «ЭН+ ГРУП».
Ретейл представлен тремя крупнейшими игроками на рынке:
- «Пятерочка»;
- «Магнит»;
- Fix Price.
Это лишь часть компаний из списка. На деле их значительно больше, однако не нужно думать, что если бизнес попал в индекс РТС, значит, акциями этой компании надо закупаться. Место в выборке определяется не только стоимостью акций, но и размерами бизнеса, его финансовыми показателями.
Как рассчитывается индекс
Первоначальное значение индекса было установлено, а не рассчитано с помощью специальных формул. И это неспроста. Дело в том, что концепция индикатора предполагает расчеты относительно прошлых значений. То есть индекс сегодня всегда будет отличаться от индекса вчера. А если предыдущего значения не было (как при появлении индекса), то просто устанавливается удобная точка, относительно которой в дальнейшем ведутся расчеты.
Но как считать? Основным значением для расчета считается стоимость активов на момент завершения торговой сессии. При этом список компаний подбирается таким образом, чтобы удельный вес одного бизнеса не превышал 15 % от индекса, а суммарный вес 5 компаний из списка не превышал 55 % от индикатора. Это нужно, чтобы расчеты были объективными и на них не влияли успехи одной или нескольких компаний среди множества других.
Индекс РТС представлен как отношение средневзвешенной капитализации рынка текущего торгового дня к предыдущему, умноженное на предыдущее значение. При этом существует ряд поправочных коэффициентов, которые также влияют на расчеты и делают механическое вычисление малопонятным для рядового инвестора.
Индикатор РТС рассчитывается каждую секунду, и за его изменениями можно следить на графике, который есть у брокеров. Поэтому необходимости заниматься расчетами индикатора самостоятельно у инвесторов нет. Изучить динамику можно, вбив всего один запрос в поисковике либо воспользовавшись терминалом у брокера.
Как купить индекс РТС
Итак, мы знаем, что представляет собой индикатор РТС. Но как его купить? Никак. Он сигнализирует о состоянии рынка, но это не актив сам по себе. Акции, которые в него входят – да, но сам индикатор – прибор для измерения, и торговать им нельзя. Впрочем, есть несколько нюансов.
Самый простой способ, который доступен инвестору, – покупка акций компаний, которые входят в РТС. Вы можете самостоятельно купить у брокера нужные акции и сделать свой портфель соответствующим индикатору. Тогда ваш доход будет еще сильнее зависеть от показателей, а проблемы в российской экономике будут означать ваши финансовые проблемы.
Второй способ – покупка доли в фонде, который содержит акции крупных российских компаний. Этот способ подходит начинающим инвесторам, которые пока плохо разбираются в реалиях рынка, не умеют самостоятельно составлять портфель и не обладают достаточным капиталом.
Доля в фонде, как правило, стоит немного, но зато позволяет вам владеть частичкой сразу многих компаний. Это не очень выгодно на коротком промежутке времени, но в перспективе позволяет добиться впечатляющей доходности.
Третий способ – фьючерсная торговля. На бирже существуют фьючерсы на индекс РТС. Трейдеру лишь нужно угадывать рост или падение индикатора, чтобы зарабатывать деньги. Однако такой способ подходит лишь опытным игрокам, которые точно понимают, что делают.
Как видите, способов много, но зарабатывать в перспективе нескольких дней получится лишь на фьючерсах, а это высокорисковый инструмент. Впрочем, на бирже есть и другие методы заработка. Например, торговля с помощью автоматизированных торговых систем. И роботы от ADVISOR CAPITAL – одно из лучших решений на рынке для заработка в таком формате.
Наши боты умеют работать даже на волатильном рынке с большой неопределенностью. Они проходили тесты и настройку в 2020 году во время экономического кризиса и продемонстрировали отличные результаты. У ботов отличная доходность, и они подходят как начинающим консервативным инвесторам, так и опытным игрокам, которые любят риск. И те и другие смогут заработать.
Динамика индекса РТС и его историческая доходность
РТС тесно связан с деятельностью крупнейших отечественных компаний, с их успехами и неудачами. А успехи и неудачи крупного бизнеса часто зависят не только от управленческих решений, но и экономической ситуации в стране. Поэтому индикатор отлично демонстрирует, в каком состоянии находится отечественная экономика здесь и сейчас.
Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить динамику РТС. Итак, с 1995 года индикатор демонстрировал рост – неуверенный и крайне слабый, но всё же рост. В 1998 году случился дефолт, экономика оказалась на дне, и индекс, соответственно, упал.
Но уже в новом тысячелетии в России начался бурный экономический рост, который привел к стремительному росту котировок. Всего за 13 лет он вырос в 26 раз – это немыслимые цифры.
После – 2008 год. Кризис. График снова обвалился, показав худшую динамику за последние несколько лет в 2009 году. Далее снова несколько лет роста вплоть до 2014 года. Первые санкции, новое падение. Неуверенный подъем, медленный рост и снова падение в 2020, но уже не столь критичное.
В 2021 году случилось настоящее экономическое чудо. Рост экономики на 5,6 % (такого не было с 2007 года, когда экономика выросла на 8,5 %) и скачок до 2,5 тысячи пунктов. А дальше 2022 год и новое падение. Но цифры всё равно были лучше в 10 раз, чем в 1995 году. Поэтому можно сделать вывод, что вкладываться в ценные бумаги выгодно.
