Чтобы эффективно торговать на бирже и получать стабильную прибыль вместо убытков, необходимо владеть основными инструментами технического анализа. Индикатор Parabolic SAR – один из таких инструментов. Трейдеры по всему миру регулярно используют его для определения окончания трендов, чтобы вовремя выходить из сделок с плюсом для себя.
Но как работает индикатор? Что нужно для его эффективной работы? С какими инструментами индикатор Parabolic SAR сочетается лучше всего? Когда его использовать и в чём преимущества и недостатки работы с этим инструментом? На все эти вопросы нужно ответить, прежде чем добавлять индикатор в список основных инструментов для работы.
Что такое Parabolic SAR?
Инструменты технического анализа позволяют рассчитать движение стоимости активов. По идее, это должно помогать трейдерам не совершать ошибок при торговле, находить удачные точки для входа и вовремя выходить из сделок.
На практике большинство трейдеров убыточны, еще какая-то часть довольствуется малозначительными доходами, и лишь единицы зарабатывают хорошие деньги. С чем это связано?
Причин много, но одна из основных заключается в том, что большинство инструментов технического анализа обладают низкой точностью и не способны рассчитать движение актива в будущем, так как сигналы часто не поспевают за рыночной ситуацией. Итог: трейдер принимает решение слишком поздно и неспособен действовать наперед.
Для профессиональных трейдеров это не проблема. Благодаря собственным знаниям и навыкам они способны работать даже в условиях низкой определенности и совершать выгодные сделки, основываясь на сигналах, отстающих от графиков. Но новички теряют деньги.
Однако решение есть: индикатор Parabolic SAR, разработанный в 1978 году, позволяет решить проблему отставания сигналов от графиков. Параболическая формула в основе алгоритма преодолевает эту проблему тем, что после открытия торговой позиции система с течением времени сужает границы, при пересечении которых отдается приказ о закрытии существующей позиции и открытии противоположной.
Благодаря этому трейдер получает актуальную информацию об изменении тренда и скором падении (или росте) стоимости актива, что позволяет ему шортить или играть вдолгую с большей эффективностью.
Разумеется, это звучит так красиво лишь на бумаге. В реальности рассчитывать на высокую точность не приходится. Более того, трейдеры, которые пользуются исключительно этим алгоритмом, не могут похвастаться высокой прибыльностью, потому что в боковых трендах этот инструмент не справляется со своей задачей и постоянно дает неверную информацию.
Но если говорить о живых, волатильных рынках, то точность резко повышается. Индикатор Parabolic SAR становится эффективным инструментом, который позволяет вовремя закрывать сделки, получая долгожданную прибыль.
Впрочем, даже на таких рынках не стоит забывать и о других инструментах технического анализа, которые помогут увеличить эффективность Parabolic SAR еще в несколько раз.
Наиболее популярная торговая связка инструментов: метод скользящих средних и Parabolic SAR. Первый инструмент позволяет находить удачные точки для входа, а с помощью второго вы будете вовремя закрывать позиции до того, как цена упадет (или вырастет, если вы играете в шорт).
Логика и описание Parabolic SAR
Самое прекрасное, что есть в современных торговых терминалах, – вам совершенно необязательно знать математические формулы и принцип, по которому строится график в соответствии с Parabolic SAR, чтобы эффективно работать и зарабатывать на бирже.
Тем не менее полезно знать теорию для общего развития. Пусть она и кажется мудреной, но чем больше нюансов знаешь, тем проще ориентироваться на рынке, принимая верные торговые решения.
Parabolic SAR – это индикатор, который тесно связан со скользящими средними. В его системе набор последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена на графике актива добирается до своего пика, скользящие средние начинают увеличиваться на 0,02, пока не достигнут максимума в текущем тренде. Что важно: минимальное значение, с которого начинается отсчет, равно 0,02.
Еще не запутались? А ведь мы еще не дошли формул. К счастью, они хоть и выглядят монструозно, на деле очень просты в освоении. Скорее всего, вы скоро о них забудете и в торговле они никогда не пригодятся, но для общего развития будет полезно хотя бы на них взглянуть. Итак:
- лонг: SAR (i) = SAR (i – 1) + ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1));
- шорт: SAR (i) = SAR (i – 1) + ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)).
Выглядит страшно, но лишь до того момента, пока не разберешься, какие цифры нужно подставлять вместо буквенных значений:
- SAR (i – 1) – значение индикатора на предыдущем баре;
- ACCELERATION – фактор ускорения;
- HIGH (i – 1) – максимальная цена за предыдущий период;
- LOW (i – 1) – минимальная цена за предыдущий период;
Почему формула для растущего рынка отличается от рынка падающего? Здесь есть глубокий смысл. Дело в том, что на растущем рынке средняя скользящая уменьшается на 0,02, когда цена достигает пиковой точки роста, а на падающем ситуация обратная: когда цена пробивает очередное дно, происходит сокращение скользящей средней.
Что интересно: так как фактор ускорения (Acceleration) увеличивается каждый раз на 0,02 при достижении пиковой точки (падения или роста), то чем волатильнее рынок, тем быстрее график индикатора приближается к графику цены.
К слову, это объясняет, почему SAR так плохо работает при боковых трендах: там редко обновляются максимумы, цена движется в одном диапазоне, а значит, график SAR попросту не может приблизиться к графику цены. Никакой иллюстративности достичь не удается.
На практике это работает довольно просто: изначально рамки индикатора очень широкие. Цена в них может значительно колебаться без изменения тренда. Однако чем ближе график SAR к графику цены, тем уже рамки, а момент пересечения говорит о скором окончании тренда. Если мы его зафиксировали, значит, пора думать о выходе из сделки. Скоро тренд изменится, нужно фиксировать прибыль.
Всё это звучит очень сложно, но есть способ зарабатывать на бирже хорошие деньги, не погружаясь так глубоко в теорию. Для этого можно воспользоваться услугами торговых роботов от ADVISOR CAPITAL. В отличие от индикатора SAR, они одинаково хорошо работают как на волатильных рынках, так и очень спокойных, генерируя стабильную прибыль.
Торговые роботы от ADVISOR CAPITAL позволяют зарабатывать от 40 % в год от капитала с минимальным человеческим участием. Попробуйте и убедитесь в этом самостоятельно!
Торговые стратегии
Огромное преимущество индикатора Parabolic SAR – он был изобретен в 1978 году. Это означает, что его протестировали несколько поколений инвесторов. Миллионы людей экспериментировали с индикатором, тратили свои деньги, изобретали торговые системы, чтобы вам осталось лишь воспользоваться результатами их труда и сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей на бесплодные опыты.
Итак, что нам точно известно: Parabolic SAR лучше не пользоваться для заключения сделок. Он неэффективен. Да, начинающий трейдер может возразить: почему неэффективен, если позволяет находить сломы тренда? Просто находишь эти точки и ставишь в направлении тренда. Легкие деньги!
Проблема тут в том, что окончание тренда совершенно не означает слома цены и падения (или роста) стоимости актива. График цены может еще долго барахтаться в одном диапазоне. И это «долго» может затянуться на дни, что совершенно непозволительно на срочном рынке, где часто счет идет на секунды.
Во-вторых, Параболик Сара не работает на боковых трендах. Никакие стратегии с индикатором SAR не показывают должной эффективности в подобных ситуациях, а часто и вовсе глубоко проигрышные.
В-третьих, нельзя пользоваться лишь одним инструментом. Вы же не пытаетесь забивать гвозди микроскопом? Теоретически это возможно, но зачем пользоваться столь сложным устройством для решения столь простой задачи?
Также и с индикатором Сара. Зачем пользоваться таким громоздким инструментом для поиска точек входа, если есть куда более простые и изящные методы найти место, когда заходить в сделку? Например, скользящие средние. С ними справится даже ребенок, но вместе с тем они могут похвастаться высокой эффективностью и надежностью. Да, точность у них пониже, но появление тренда они рисуют хоть и с опозданием, но достаточно надежно.
Стратегия вырисовывается сама собой: метод скользящих средних для определения точек для входа и Parabolic SAR для своевременного закрытия сделки. Просто, но со вкусом.
С помощью сочетания простой длинной скользящей средней (200 дней) и короткой скользящей средней (50 дней) ищем золотые и мертвые кресты, делаем соответствующую ставку (шорт или лонг), а дальше начинаем терпеливо ждать, наблюдая за индикатором Параболик Сара. График столкнулся с графиком цены? Кажется, пора фиксировать прибыль и выходить из сделки.
Это самая простая торговая стратегия на основе технического анализа. Но со временем вы наверняка освоите и другие методы использования индикаторов, которые лучше соответствуют вашим навыкам, темпераменту и торговым стратегиям. Однако начинать лучше всего с наиболее простых методов.
Как пользоваться индикатором в торговле на бирже?
Индикатор Parabolic SAR выступает одним из базовых инструментов технического анализа, поэтому работает по умолчанию в практически каждом торговом терминале. Трейдеру только и остается что включить его.
Как это сделать, зависит от конкретного торгового терминала. Одно из популярных решений – терминал Quik. Настройка индикатора там делается буквально в пару кликов:
- откройте ценовой график;
- кликните кнопку insert;
- в окне с доступными индикаторами выберите Parabolic SAR.
В терминале TrandingView пользоваться индикатором так же просто. Для этого откройте график цены, и над ним в верхней части экрана будет несколько кнопок. Одна так и называется: «Индикаторы». Кликните на нее и среди множества найдите индикатор Parabolic SAR. На TradingView он называется «Параболическая остановка и разворот (SAR)». Также, помимо самого индикатора, вы найдете скрипты пользователей на основе этого инструмента. В том числе и достаточно хорошие, но прежде чем ими пользоваться, стоит как следует их изучить.
Готово! Теперь на вашем графике есть нужный индикатор. Он будет показывать вам моменты с переломами тренда, что позволит вовремя выходить из сделок. Мы не рекомендуем пользоваться им для покупки актива в шорт или лонг. Как показывает практика, это совершенно неэффективно и приносит больше убытков, чем прибыли.
Впрочем, если вы достаточно давно работаете с индикатором и нашли точки, когда он позволяет четко определять движение актива в ближайшей перспективе, ничто не мешает вам использовать Parabolic SAR и для заключения сделок. Но пока у вас нет значительного опыта работы с ним, делать это не рекомендуется. Будет себе дороже.
