В техническом анализе трейдеры и инвесторы, пожалуй, больше всего любят индикаторы. Честно, причина даже не в эффективности, а в их мнимой простоте – кажется, что вот же, всё уже сделано за нас, просто надо посмотреть, что покажет стрелка, линия или рисунок… Но всё не настолько просто. На самом деле индикаторы технического анализа – отличная вещь, которую можно сделать вспомогательным элементом или взять за основу своей стратегии. Но и несколько правил нужно соблюдать.
Давайте посмотрим, какие популярные технические индикаторы есть практически в каждом терминале и насколько они эффективны, а также немного разберемся, как их правильно применять.
Особенности использования технических индикаторов
Для начала я бы перечислил несколько правил, которых нужно придерживаться тем, кто собирается пользоваться торговыми индикаторами. Если вы будете их игнорировать, всё может закончиться печально.
- Одного лишь сигнала индикатора недостаточно, должна быть система.
Пусть даже небольшая, но она нужна. Например, вы можете использовать комбинацию двух сигналов разных биржевых индикаторов. Или дополнять ими фундаментальный анализ. Или сочетать графические фигуры либо важные уровни с сигналами индикатора. Нужно придерживаться правила двух и более причин для входа в рынок. Одним лишь индикатором пользоваться можно, если он одновременно выдал два-три сигнала. Например, Ишимоку дает несколько показателей, но, по правде говоря, сразу два бывает редко.
- Если вы биржевой инвестор, покупаете облигации и акции, то индикаторы лучше использовать только как вспомогательный элемент.
За основу всё-таки желательно брать то, что происходит в мире и конкретно в тех отраслях и компаниях, куда вы вкладываетесь. Если вы торгуете на Форексе, то таких ограничений нет.
- Важно разобраться, как интерпретировать сигналы.
Поверхностное изучение может быть обманчивым. Желательно не только узнать, какими должны быть сигналы, но и понаблюдать за поведением технического индикатора в реальном времени.
- Нужно использовать их по заданным правилам.
Трендовые – в период тренда; осцилляторы – когда тенденции, наоборот, нет; объемы – как вспомогательный метод.
- Предварительное тестирование увеличивает шансы на успех.
Тестер стратегий, демосчет, микросчет – всё это может помочь выявить эффективность. Вы можете мне возразить, сказав, что процент отработки уже известен, пусть и приблизительный, и будете правы. Но не совсем. Если мы хотим быть в плюсе, нужно еще и протестировать его на тех торговых инструментах, которые вы собираетесь использовать. Например, на Форексе на разных валютных парах результаты будут различаться.
Тут далеко ходить не надо. Например, наши роботы от ADVISOR CAPITAL. Они работают на основе особого, весьма эффективного индикатора технического анализа. Это очень крутые торговые системы, с них можно получать от 40 % годовых в пассивном режиме. Но они предназначены только для определенной пары! Это важно. На любой другой паре результаты непредсказуемы.
Виды индикаторов
Существует несколько видов индикаторов в трейдинге. Спекулянту и инвестору лучше в этих разновидностях разбираться, потому что они только на первый взгляд одинаковые, а на самом деле применяются в разных случаях.
Перечислю эти виды:
- Трендовые.
Помогают выявить наличие устойчивой тенденции на рынке. Их сигналы нужно использовать, когда эта тенденция есть, то есть график либо восходящий, либо нисходящий. В этом случае они работают. При отсутствии направленного движения на графике они дают ложные сигналы. Проблема трендовых индикаторов в том, что они запаздывают. Грубо говоря, вы получите сигнал, когда немалая часть пути цены уже пройдена. Но всё же они популярны, в частности, их комбинации.
- Осцилляторы.
Эти индикаторы, наоборот, плохо работают при ярко выраженном тренде, а вот когда на рынке рэндж – их выход. Весьма эффективны и опережают события, то есть дают сигналы вовремя. В этом есть и косвенный минус: трейдеры, вдохновленные результатами, быстро забывают, что ими не стоит пользоваться, когда на рынке явный тренд, поэтому получают много ложных сигналов.
- Индикаторы объемов.
Показывают объем сделок на рынке. Используются только как вспомогательный элемент фундаментального или технического анализа. Брать их за основу не рекомендуется.
- Нестандартные.
Построены на своеобразных формулах, и их сложно отнести к какой-то группе. Если вы хотите пользоваться ими, то знайте, что они требуют еще более тщательного тестирования. Большинство из них непопулярны.
Лучшие трендовые индикаторы
Понятие «лучшие» не совсем верно в данном контексте. Как я уже говорил выше, многое зависит от правильного использования, а также от сочетаемости с тем финансовым инструментом, на котором вы открываете сделки.
Также есть популярные в техническом анализе и потому хорошо изученные, а есть, наоборот, малоизвестные. Востребованность часто связана не с крутыми свойствами, а с тем, что тот какой-то конкретный индикатор есть в каждом терминале и прост в использовании. Бывает и так, что блогеры раскрутят какой-то новый индикатор, обещая золотые горы, а другие сайты за ними повторят, переписав видео или статью. По факту же он бесполезен. Такие ситуации не редкость.
Ниже я перечислю несколько индикаторов, которые одновременно и популярны, и достаточно эффективны.
Скользящие средние
Это просто классика технического анализа. Скользящие средние, они же – Moving average, были придуманы еще тогда, когда Форекса в современном понимании не было, а сделки заключались исключительно через реальные, а не виртуальные биржи. В то время первопроходцы высчитывали и отрисовывали графики и индикатор скользящей средней вручную.
Довольно сложно, правда? А сейчас мы можем нанести такой индикатор на график парой кликов.
Скользящие средние высчитывают усредненные значения цен за выбранный период. Этот период вы можете установить самостоятельно в настройках. Выглядит индикатор как линия, которая чертит траекторию рядом с графиком, периодически сливаясь или пересекаясь с ним.
На примере взят период 21. Это значит, что формула высчитывает усреднение за 21 отрезок, в данном случае по 4 часа (потому что график Н4). В настройках есть нюансы: можно выбрать из четырех способов расчета, а также доступен подсчет по ценам закрытия, открытия, максимуму, минимуму, усреднению и так далее.
Опытные трейдеры, которые годами пользуются индикатором МА, выводят свои правила. Их личные настройки зависят от того, какой выбран таймфрейм и финансовый инструмент.
Новичкам, не желающим разбираться в тонкостях, нужно придерживаться пары правил:
- сама по себе МА подходит для выявления тренда, для подтверждения тенденции или ее разворота. Хотя считается, что ее пересечение с графиком – это сигнал для открытия сделки, его, мягко говоря, недостаточно. Вы можете сами протестировать или просто пролистать графики и убедиться в этом. Для открытия сделок используются всевозможные комбинации скользящих средних – они эффективнее;
- для новичков в техническом анализе лучше всего подойдет вариант ЕМА. Это экспоненциальная скользящая средняя – по сути, тот же самый индикатор, только с настройкой Exponential в выпадающем списке «Метод МА». ЕМА более чувствительна к изменениям, поэтому выдает результаты быстрее и точнее.
Как использовать скользящие средние и интерпретировать их движения:
- для подтверждения тренда. Если линия направлена вверх или вниз, тенденция точно имеется. Это важно для тех, кто торгует строго по тренду, а также для многих стратегий;
- пересечение графика и линии. Если график пересек ее, движение продолжится. Это популярный, но очень слабый сигнал, поскольку есть масса нюансов;
- пересечение двух и более МА. Выбираются две скользящие средние с разным периодом и цветом. Когда меньшая – та, чей период короче – пересекает большую, это сигнал на открытие сделки в сторону пересечения. Сигнал довольно сильный, но помните о правилах использования индикаторов.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands, созданы на основе скользящих средних. Они эффективны уже потому, что сами по себе представляют комбинацию МА.
В оригинале это тонкие зеленые полоски, вы же можете поменять толщину и цвет для более удобного использования технического индикатора.
Варианты интерпретации:
- определение текущей волатильности: чем сильнее расширяются полосы, тем она выше;
- определение начала тренда. Как правило, после сильного сужения полос наступает резкий рост цены в ту или иную сторону. Определить направление индикатор ВВ не может, а вот предсказать новый рывок – вполне. Как только график пошел в одну сторону и полосы стали расширяться, можно открывать сделку. Разумеется, при наличии других сигналов;
- границы полос служат уровнями поддержки и сопротивления. Это действительно хорошо работает, но нужно учитывать, что они динамичны и постепенно меняют свое местоположение.
ADX
Полное название – Average Directional Movement Index. Этот индикатор не так популярен, но тоже используется довольно часто.
Под графиком в отдельном поле выводятся три линии:
- сам ADX – голубая сплошная линия;
- линия +DI – зеленая пунктирная;
- линия -DI – бежевая пунктирная.
Напоминаю, цвета можно менять на свое усмотрение, чтобы было удобнее различать. Проводить анализ и интерпретировать сигналы предлагается так:
- +DI пересекает -DI снизу вверх – сигнал на покупку;
- +DI пересекает -DI сверху вниз – на продажу.
После формирования сигнала рекомендуется дождаться дальнейшего движения цены и, соответственно, +DI в том же направлении. Достаточно подождать закрытия еще одной свечи. Если направление подтвердилось, можно открывать сделку.
Лучшие осцилляторы
Лучший сигнал большинства осцилляторов в трейдинге – так называемое «схождение/расхождение». Его обычно используют только в индикаторе MACD, поскольку там его хорошо видно. На самом деле такой сигнал есть у многих осцилляторов.
Выглядит это следующим образом. Как правило, такой индикатор выводится не на графике, а внизу. Когда на графике цена растет и рисует новый пик выше предыдущего, а на индикаторе это не подтверждается и новый пик, наоборот, ниже – можно ждать падения. То же самое правило работает и «вверх ногами», когда новая впадина на графике ниже предыдущей, а на индикаторе – нет.
Примеры привожу ниже.
Расхождение на индикаторе MACD. Цена идет вверх, осциллятор этого не подтверждает. Далее – падение.
Расхождение на индикаторе Stochastik. После него тоже наблюдается снижение цены.
Какую-то длительную тенденцию таким способом поймать сложно. Осцилляторы контртрендовые, они хорошо работают при рэндже, поэтому и огромное количество пунктов за одну сделку не собрать. Лучше использовать их на графиках Н4 или D1. Это будет эффективнее и выгоднее.
Помимо расхождения, в анализе существует и такое понятие, как схождение. Всё то же самое, только осциллятор рисует новые пики и впадины так же, как и график. Этот сигнал работает точно так же, только он намного слабее и отрабатывается не так часто.
Стохастик и MACD, пожалуй, и есть лучшие осцилляторы. По крайней мере, из самых популярных у них наиболее высокий процент отработки. MACD лучше использовать для тех сигналов, которые были показаны выше. Со стохастиком сложнее – не всегда можно правильно интерпретировать схождение/расхождение. Поэтому лучше пользоваться его основными показателями:
- если линии индикатора поднялись выше уровня 80, разворачиваются и красная пересекла голубую сверху вниз, это сигнал на покупку;
- если они опустились ниже уровня 20, разворачиваются, при этом красная пересекла голубу снизу вверх, это сигнал на продажу.
Лучшие индикаторы объемов
Индикаторов объемов много, в целом же они похожи по принципу вывода показателей. Ниже приведу самые популярные из них.
On Balance Volume
Индикатор выстраивается на основе проторгованных на текущий момент объемов торгов на бирже. При белых свечах они суммируются, при черных – вычитаются. В результате линия On Balance Volume идет либо вверх, либо вниз.
Как интерпретировать показатели:
- если объемы растут, то есть линия идет вверх, это с большой вероятностью предвещает рост цены;
- если объемы падают, то, скорее всего, график пойдет вниз;
- если цена продолжает расти или падать, а линия индикатора движется в противоположную сторону, есть вероятность замедления или разворота тренда.
Напомню, что индикаторы объемов не стоит использовать как единственный или основной сигнал. Можно сочетать их, например, с графической фигурой.
Accumulation/Distribution (накопление/распределение)
Индикатор выстраивается по формуле на основе суммированных цен и объемов. Фактически это вариация предыдущего – On Balance Volume. И выглядит аналогично.
Интерпретируется он точно так же. Кроме того, можно искать расхождения, как на осцилляторах, и соответствующим образом ловить подходящие моменты для открытия сделок. Недостаток в том, что колебаний очень много, поэтому найти действительно значимое и заметное расхождение не так просто.
Есть ли лучший индикатор из прочих для фондового рынка?
Для фондового рынка лучше использовать известные индикаторы. Если хочется чего-то новенького, необычного, нужно тестировать отдельно для каждого финансового инструмента.
Недостаток прочих индикаторов в том, что о них мало информации. Ими пользуются единицы, их почти не тестируют. Правда, некоторые блоги по трейдингу заявляют, что проверяют каждый индикатор максимально подробно. Но если исходить из остальных их статей, то доверия такой информации мало. Поэтому у вас есть два пути: использовать то, что уже проверено, или быть максимально самостоятельным.
Думаю, этого достаточно для начала. Я описал популярные и эффективные индикаторы технического анализа, а вы можете уже сегодня начать пользоваться ими.
