Что такое паттерн в трейдинге

Предлагаю сегодня разобрать, что такое фигуры теханализа. Тема нужная и важная, ее обычно изучают на базовых курсах, потому что паттерны в трейдинге – это одна из основ торговли. Даже те, кто занимается только фундаментальным анализом, считают знания паттернов обязательными.

Что такое паттерны в трейдинге и как это выглядит

Паттернами в трейдинге называют устоявшиеся модели, образованные самим графиком или свечами на нём. После их формирования, как правило, наступает либо новый разгон тренда, либо его разворот.

Наиболее распространенный вид – графические паттерны. О них знают почти все трейдеры и инвесторы. Готовые фигуры в данном случае формируются самим графиком. Например, популярная «Голова и плечи», когда на вершине образуются три пика, где центральный явно выступает выше двух других. Эта фигура подтверждает разворот или весьма серьезный откат, что мы и видим на скриншоте.

Чуть менее популярны свечные паттерны. Их изучение более сложное: труднее правильно интерпретировать, не бросаются в глаза, к тому же их во много раз больше – сложно запомнить все. Если основных графических паттернов около шести, а с дополнительными – примерно 15, то свечных насчитывается несколько десятков. К тому же их массовое применение в трейдинге началось относительно недавно. Изучение свечных паттернов называется японским анализом.

Виды паттернов

Фигуры технического анализа классифицируются по разным признакам. Например, по тому, на основе чего делается прогноз. По этому признаку они делятся на три вида:

• фигуры графического анализа. Выстраиваются на основе цен, то есть каждую фигуру создает сам график;
• фигуры свечного анализа. Такие паттерны вырисовываются за счет особых сочетаний свечей и/или их расположения на графике;
• гармонические фигуры анализа. Эта разновидность на бирже непопулярна, хотя придумана она была еще в 30-х годах прошлого века. Ее невостребованность связана с тем, что фигуры здесь выстраиваются на основе волн Эллиота и линий Фибоначчи, а эти темы мало кто изучает. Они относительно сложные, и большинство людей даже не берутся за такое.

Честно говоря, для успешного трейдинга на бирже из всех фигур вполне достаточно знать графические. Они более распространенные и отлично отрабатываются. У гармонических и свечных паттернов есть один общий минус: их часто воспринимают очень субъективно. С графическими фигурами в этом плане проще, по крайней мере, если вы используете основные варианты – «Голову и плечи» в базовом и перевернутом виде, двойные и тройные впадины и вершины, «Вымпел».

Но всё же я вам рекомендую ознакомиться со всеми вариантами. Во-первых, чтобы просто знать об их существовании. Во-вторых, вы сможете выбрать для себя самый подходящий метод. Возможно, именно вам будут интересны гармонические паттерны или же вы станете фанатом биржевого анализа на основе комбинаций свечей.

Второй метод классификации – по дальнейшему поведению цены. Здесь также существуют три варианта:

• фигуры разворота. Это паттерны, после появления которых происходит либо перелом тренда, либо временный разворот цены;
• фигуры продолжения тенденции. Это те паттерны, после образования которых тренд продолжается. Зачастую происходит его усиление, то есть падение или рост резко ускоряется;
• смежные фигуры. Это такие модели, появление которых может означать как рост, так и снижение цены.

Графические паттерны

Графические фигуры были распознаны задолго до того, как появился рынок и трейдинг в том виде, в котором мы наблюдаем его сейчас. Они были распространены и широко использовались еще в прошлом веке, когда у инвесторов не было графиков перед глазами.

Самые предприимчивые чертили их вручную. Некоторые из них заметили, что определенные модели повторяются, и после формирования таких фигур на бирже происходит либо падение цен, либо их взлет. С тех пор графические фигуры применяются в теханализе, а со времен появления возможности торговать через интернет получили широкое распространение.

Гармонические паттерны

Такие модели основаны на сочетании волнового анализа и уровней Фибоначчи. Если вы хотите понимать и применять эти паттерны в трейдинге, сначала понадобится пройти базовое обучение обоим методам.

Таких фигур несколько, например:

• бабочка;
• краб;
• летучая мышь;
• ABCD.

Эти паттерны на бирже считаются довольно эффективными. Но проблема в том, что они требуют основательного подхода – знания темы, точных измерений, максимальной объективности в оценке ситуации на графике. Поэтому большинство трейдеров отметают их на том или ином этапе.

Свечные паттерны в трейдинге

Японский анализ состоит в основном из таких паттернов. В данном случае модели формируются не из графика в целом, а из нескольких свечей, иногда – из одной. Но с условиями: важно положение этих свечей относительно графика и друг друга.

Японские трейдеры, а также сторонники биржевого свечного анализа считают, что это крайне эффективный метод, основанный на психологии толпы. Но у такого способа всё-таки есть минусы:

• процент отработки ниже заявленного. Если вы промотаете историю графика на тестере стратегий, то увидите, что не всегда метод дает обещанный результат;
• такие модели в трейдинге образуются редко. В чистом виде их довольно мало.

В оригинале их рекомендовалось использоватьна дневных графиках и выше, а также совмещать с чем-либо еще. Мало кто из трейдеров готов соблюдать эти правила.

Почему важны графические паттерны

Выше я уже говорил, что графические фигуры очень важно знать для успешного трейдинга на бирже. Особенно это касается основных, стандартных, таких как «Голова и плечи» и подобные.

Это важно по трем простым причинам:

• они очень часто и довольно четко отрабатываются. Иногда бывают откаты, замедления, но если вы всё сделали правильно и объективно оценили ситуацию, в 90 % случаев будет положительный результат;
• они отображают психологию толпы на бирже. У большинства моделей, особенно старых, отработанных десятилетиями, есть вполне логичное объяснение. И как можно увидеть на практике, сбоев оно почти не дает. А даже если это и происходит, то, как правило, потому, что случились какие-то события фундаментального характера;
• они известны буквально всем. Модели теханализа в трейдинге – по крайней мере, основные из них – знает практически каждый. Почему так происходит? Ну, как я уже говорил, эту тему проходят на базовых курсах. Такое обучение проводит большинство брокеров. Также подробные разборы есть на YouTube. Поэтому даже самые ленивые, как правило, знают об этом методе. В итоге, когда очередной паттерн видите вы, его вместе с вами видят еще тысячи людей на бирже. И, конечно, большинство из них на него среагирует. Это вызовет, в свою очередь, обвал или взлет цены. Если вы проигнорировали сигнал, то либо не заработаете, либо потеряете на этом деньги.

Достаточная мотивация, чтобы не игнорировать графические фигуры в трейдинге, правда? Поэтому я вам настоятельно рекомендую их выучить. Хотя бы базовые.

Обратите внимание, что это касается именно графических паттернов. На свечной и гармонический анализ распространяется только часть причин, описанных выше.

Например, последний пункт для них неактуален совсем. Их знают и используют очень немногие люди. А хорошо отрабатываются они только в сочетании с некоторыми другими факторами. Следовательно, к ним применим лишь второй пункт. Они действительно отображают психологию толпы на бирже.

Как работают графические паттерны Форекс

Отработку моделей графического анализа в трейдинге полностью объясняют тем, что они отражают мышление и поведение толпы. Для каждой фигуры есть свой разбор.

Приведу пример, опять же, на популярной модели «Голова и плечи».

• на бирже – восходящий тренд (либо небольшой канал). То есть покупателей явно больше;
• в какой-то момент формируется очередной пик («Голова»), который, как правило, не вписывается в диапазон канала. Он либо намного выше линии сопротивления, что означает внезапное повышение интереса покупателей, либо, наоборот, не дотягивает до нее, что говорит об ослаблении тренда;
• затем появляется еще одна вершина, но она даже ниже предыдущей. Это правое плечо. Такая ситуация говорит о том, что тренд еще движется по инерции, но большинство покупателей уже засомневались. Четвертого подъема, скорее всего, не будет – просто потому, что желающих купить на бирже поубавилось. Здесь многие задумываются о продаже, и это приводит к обвалу цен.

10 распространенных паттернов для внутридневной торговли и не только

Для инвесторов паттерны идеальны. Эти люди, как правило, готовы тратить довольно много времени на анализ рынка. Прибыль с каждой сделки у них большая, они не трясутся над каждым пунктом, не стремятся сию секунду после образования фигуры открыть позицию. Они готовы ждать, пока сигнал отработается, и в результате могут получить несколько сотен пунктов за счет графической модели, образовавшийся на графике D1 или W1.

С теми, кто на бирже занимается спекуляциями, ситуация иная. Трейдеры чаще торгуют внутри дня. Им очень важно найти максимально эффективные фигуры, с помощью которых можно получить прибыль быстро.

Дейтрейдинг как раз та самая торговля внутри дня, которая так популярна у спекулянтов финансовых рынков. Если вы один из них, то вам будет полезна подборка фигур, собранная ниже. Впрочем, если вы инвестор, то вам она тоже пригодится. Здесь есть как графические фигуры, так и свечные. Гармонические нужно изучать углубленно с уровнями Фибоначчи, а также по возможности с волновым анализом, поэтому их я не приводил.

Модель 1: «Голова и плечи»

Пожалуй, самая распространенная во всём мире. На графике видим верхний тренд. Цена уверенно идет вверх и чертит линию канала зигзагами. Но после очередной вершины пик еще выше не вырисовывается. Вместо него мы видим другой, который, наоборот, пониже – это правое «плечо», после которого, скорее всего, ценаобрушится.

Условия формирования этой фигуры в трейдинге и открытия сделки по ней:

• всегда только на вершине графика. Если образовалась на дне, фигура ложная, и сигнал, скорее всего, не отработается;
• все три вершины ярков выражены;
• линию проводим через две впадины внизу, по телу свечей, а не по минимальным значениям. Если она получится кривой, так и оставляем (на примере она оказалась строго горизонтальной);
• после пробития этой линии отмеряем вниз то же расстояние, что и от нее до максимума вершины. Делим на 3. Как только цена прошла треть, открываем сделку. Стоп-лосс ставим на той цене, которая образуется к моменту прохождения еще одной трети. Это наиболее осторожный вариант. Вы возьмете меньше прибыли, чем могли бы, но избежите возможных неприятностей.

Ниже пример, как эта фигура выглядит и как отрабатывается. Как вы сами можете видеть, после пробоя линии откат был мизерный, а спад цены – весьма внушительный, около 300 пунктов.

Модель 2: «Перевернутая голова и плечи»

Всё так же, только вверх ногами. Такая фигура формируется на дне графика. Правила входа те же, просто меняем их на противоположные там, где это касается расположения экстремумов.

На скриншоте ниже – пример такой фигуры. Пусть она довольно кривая, но требованиям соответствует и, как видите, хорошо отработалась. Экстремумы на правом «плече», направленные вниз – сиюминутные, их можно не учитывать. Поэтому фигура сформировалась нормально.

Обратите внимание, что здесь пики между впадинами, через которые проведена черта, расположены на разном уровне. Поэтому линия идет под наклоном. Это важно.

Модель 3: «Тройная вершина»

Формируется так же, как и «Голова и плечи», но с той разницей, что все три пика примерно одинаковой высоты. Ключевое слово здесь – «примерно»; они не должны сильно отличаться. Если третий пик выше предыдущих, он может говорить о продолжении тренда. С подобными ситуациями нужно быть осторожнее.

Линию здесь тоже проводим по двум впадинам. Если она получается под наклоном, ничего страшного – так и должно быть. Отработка также около 66 % от максимальной вершины, из которых половину нужно переждать, чтобы убедиться в том, что паттерн сформировался.

Модель 4: «Тройное дно»

Аналог «Тройной вершины», только формируется на дне графика после нижнего тренда. Важно, чтобы третья впадина (правая) не была выше двух предыдущих, иначе сигнал может оказаться ложным.

Пример «Тройного дна» на графике ниже.

Модель 5: «Двойная вершина»

Еще одна модель, похожая по смыслу на предыдущие. Только в данном случае мы видим образование не трех пиков, а двух.

ВАЖНО! Вторая вершина не должна быть выше первой. Иначе есть большая вероятность того, что это начинает вырисовываться «Голова и плечи». В таком случае открытие сделки приведет к убыткам. Это не значит, что так будет обязательно, но вероятность высокая. Такую позицию открывать рискованно.

В целом все правила такие же, как и для описанных выше фигур. Различие в том, что черту через единственную впадину между пиками мы проводим строго горизонтально, и никаких других вариантов здесь быть не может. Предполагаемую прибыль отмеряем всё так же на расстояние, равное высоте большего пика. Снова соблюдаем правило защиты от рисков, открываясь попозже и закрываясь пораньше, забирая только 1/3 от ожидаемого дохода.

На скрине ниже – пример такой фигуры. Хотя она считается модельюразворота, в данном случае цена не пошла вниз, но, прежде чем вернуться к прежнему диапазону, обвалилась, полностью отработав паттерн.

Модель 6: «Двойное дно»

Всё так же, как в предыдущем случае, только формируется фигура внизу графика, сразу после нижнего тренда. Вместо двух вершин – два пика.

Если полистаете графики с целью обнаружения всех вышеперечисленных фигур, то заметите, что двойные варианты встречаются гораздо чаще тройных и «плеч». При этом на полную мощность они отрабатываются намного реже.

Также есть правило, о котором я сказал выше: правые пик или впадина не должны быть больше левых. Это следует из простой логики, говорящей, что в противном случае это может быть другая фигура. Тем не менее не так уж редко двойное дно или вершина, где левая сторона крупнее, нормально отрабатывается. Стоит ли входить в такие рискованные сделки – большой вопрос. Выбор, конечно, всегда за вами. Но если вы хотите рискнуть, то сначала хотя бы проведите полное тестирование на выбранных активах.

Также не стоит забывать, что любые графические паттерны, несмотря на свою популярность и высокий процент доходности, требуют дополнительных сигналов. Как, впрочем, и любой другой метод. Если вы не используете их в чистом виде, а добавляете индикаторы, объемы, то шансы на успешную сделку возрастают.

Если вы хотите, чтобы кто-то компетентный делал всё за вас – искал хорошие точки входа, применял дополнительные способы анализа рынка, – то одиниз лучших выходов – воспользоваться торговыми роботами. Подобные системы позволяют зарабатывать на автопилоте при условии, что вы выбрали эффективный вариант. У меня это роботы от ADVISOR CAPITAL, проверенные на личном опыте в течение нескольких лет. Прибыльность – от 40 % в год. Параллельно можно торговать на других счетах.

Модель 7: Дожи/Доджи

Фигура из японского анализа. Довольно часто свечные модели не означают разворота тренда как такового, но дают знать о приближающемся откате. Торгуя внутри дня, вы вполне можете использовать график D1. Для свечного анализа он более эффективен. Ниже Н4 лучше не спускаться, там процент отработки довольно низкий.

Дожи похожа на крест. Суть ее образования на графике – в том, что цена за время периода (в оригинале – дня, поэтому рекомендуют торговать на D1) поднималась и опускалась, но в итоге ни продавцы, ни покупатели не отстояли желаемую цену. Либо силы равны, либо – что бывает чаще – обе стороны сомневаются. Скорее всего, после этого будет перелом.

Дожи может образоваться как на дне, так и на вершине. Чем длиннее ее тени, тем более эффективной она считается. Ниже приведен пример такой свечи и разворота, который последовал за ее появлением. Как видите, образование модели предрекало довольно бодрый подъем цены.

Модель 8: «Повешенный»

Образуется на самой вершине тренда или небольшого канала. Это свеча с очень маленьким телом, длинной нижней тенью и полным отсутствием верхней тени. Означает, что рынок выдохся. После ее появления обычно происходит разворот или откат.

Модель 9: «Перевернутый молот»

Фигура выглядит так же, как и предыдущая, только расположена внизу графика, после нижнего тренда или канала, и перевернута. Здесь тоже маленькое тело, длинная тень – на сей раз верхняя, а также полное отсутствие какой-либо тени внизу. Далее цена разворачивается вверх.

В обоих случаях тело свечи может быть как черным, так и белым. Но сигнал усиливается, если цвет противоположен текущей тенденции. То есть «Повешенный» белого цвета менее эффективен, чем черного, а «Перевернутый молот» – наоборот.

Модели 10: «Поглощение», медвежье и бычье

Такая модель образуется, когда в текущей тенденции появляется свеча соответствующего цвета (то есть белая при верхнем тренде, черная при нижнем), а после нее вырисовывается еще одна, окрашенная противоположно. При этом тело второй:

• обязательно больше;
• полностью перекрывает тело первой, а в идеале – еще и тени.

Обе свечи должны быть достаточно длинными.

После образования такой фигуры происходит откат или разворот тренда. Как минимум можно рассчитывать на краткосрочное снижение или рост в течение одной-трех свечей.

Здесь далеко не все модели, но они входят в список наиболее распространенных на бирже. Паттерны в трейдинге – это хорошая возможность улучшить свой анализ рынка, видеть важные ситуации, зарабатывать больше. Если вы изучите хотя бы часть и научитесь находить их на графике, это поможет добиться успеха на финансовых рынках.