Индикатор ADX – один из базовых инструментов для технического анализа. Он нужен для определения тренда, но в отличие от других подобных инструментов позволяет не только понять магистральное движение актива, но и определить силу движения. Благодаря этому преимуществу индикатор позволяет входить не только в переломных точках (смене одного тренда на другой), но и во время самого тренда. Это преимущество сделало инструмент популярным среди большого числа трейдеров.
Но как им пользоваться? Что обозначают эти линии и какие торговые стратегии лучше всего сочетаются с этим индикатором?
Описание индикатора ADX
Что говорит «Википедия»? ADX, или индикатор среднего направленного движения, появился в 70-х годах прошлого столетия. Этот инструмент технического анализа предназначался для определения тренда, а также его силы, что позволяет трейдеру не искать удачные точки для входа на смене трендовых линий, а покупать актив в лонг или шорт непосредственно внутри тренда.
Преимущество такого способа очевидно: больше результативных ставок в течение одного промежутка времени, а значит, больше потенциальная прибыль от использования инструментов технического анализа.
Индикатор ADX непохож на другие старые инструменты технического анализа для определения линий трендов. В частности, на скользящие и Parabolic SAR. Ключевое отличие – расположение инструмента на графике, а также его взаимодействие с ценой.
Дело в том, что тот же Parabolic SAR находится на графике цены и тесно с ней связан: чем ближе к пересечению SAR и цена, тем выше вероятность скорого слома тренда. ADX работает совершенно иначе.
Индикатор среднего направленного движения располагается под графиком цены и никак с ней не взаимодействует. По сути, эта вещь в себе: трейдер ориентируется не на взаимодействие цены и инструмента, а проводит аналитическую работу, используя те данные, что предоставляет сам индикатор.
Как это выглядит? Снова обращаемся к «Википедии»: индикатор ADX представляет собой три взаимопересекающиеся линии разных цветов:
- зеленого;
- красного;
- синего.
Зеленая линия отвечает за трендовое движение в лонг. Это те самые быки на бирже, что толкают стоимость актива вверх. Красная линия – медведи. Это движение в шорт и падение рынка. Синяя линия описывает взаимодействие между быками и медведями: кто доминирует в данный момент и о тренде какой силы сейчас идет речь.
Логика индикатора
На словах всё звучит достаточно просто, но как это работает? Почему индикатор способен верно определять тренд и его силу? Какие алгоритмы лежат в его основе? Это совершенно необязательно знать трейдеру (важно уметь пользоваться, а не понимать логику работы), но для общего развития такая информация будет полезной.
Чтобы разобраться в тонкостях работы инструмента, нужно узнать о понятии «Направленный шаг». Так в трейдинге называют часть ценовой свечи, которая находится за пределами предыдущей свечи. Откуда такое название? Дело в том, что часть свечи за пределами предыдущей способна указать направление: если эта часть ниже, значит, речь идет о падении. Выше? О росте.
В индикаторе АДХ направленный шаг обозначается термином DM. Он может быть положительным, отрицательным либо нулевым. С первыми двумя вариантами всё понятно: выступает вверх – положительный, выступает вниз – отрицательный. Но с нулевым ситуация интереснее, потому что он может возникать в двух случаях:
- новая свеча не выступает за пределы предыдущей;
- новая свеча сверху и снизу выступает за пределы предыдущей на равное расстояние.
С этим разобрались. Теперь следующий шаг: определение истинного диапазона. Этот параметр тесно связан с DM и представляет собой положительное число, максимальное из трех возможных: диапазоном между максимумом и минимумом текущей свечи, расстоянием между текущей ценой и минимумом или максимумом предыдущей свечи (в зависимости от того, какое значение больше).
Описание звучит сложно, но на основе именно этого параметра и формируется третья линия на графике, определяющая силу тренда. Да, на словах всё вроде бы просто, но разбираться в тонкостях работы алгоритма вам не придется: трейдеру лишь нужно верно определять силу тренда и его направление в соответствии с графиками. А математическими алгоритмами и логикой работы занимается компьютер.
Впрочем, всегда можно упростить задачу еще больше. Например, воспользоваться торговыми роботами от ADVISOR CAPITAL. С ними вам не придется искать удачные точки для входа, так как строгий математический алгоритм наших ботов сделает всю работу за вас.
Автоматизированные системы от ADVISOR CAPITAL эффективно торгуют даже на волатильных рынках в кризисные времена. Они показывают отличную доходность на длинной дистанции, позволяя зарабатывать около 20–30 % от капитала в месяц. Попробуйте и убедитесь в этом лично!
Линии DI
Индикатор среднего направленного движения ADX состоит из трех линий. С этим мы уже разобрались, но до сих пор неясно, как они взаимодействуют друг с другом и как ими пользоваться? Тут ничего сложного.
Есть три линии: зеленая, красная, синяя. Зеленую называют линией +DI, красную -DI, а синюю ADX. Если зеленая бычья линия доминирует над красной медвежьей, то речь идет о восходящем тренде. Если взглянете на график, то, скорее всего, заметите уверенный рост стоимости актива.
Если красная линия находится над зеленой, то мы имеем дело с медвежьим трендом. Если цена еще не упала, то будьте уверены: в ближайшее время это произойдет. Нужно либо играть в шорт, либо продавать активы. Третий вариант: закупаться на лоях, чтобы потом заработать на росте (актуально, если тренд достиг нижней точки).
Но наиболее важна линия ADX, так как она демонстрирует не тренд, а его силу. В конце концов, у нас есть огромный список инструментов для определения направления. И многие из них куда проще и удобнее (скользящие средние), но инструментов, которые показывают направление тренда, у нас значительно меньше. ADX – один из них, но чтобы им пользоваться эффективно, нужно понимать, что означает синяя линия.
Итак, значения линии АДХ:
- если она находится в диапазоне ниже 20, то речь идет о боковом тренде. Мощного движения ждать не стоит, цена будет болтаться в одном диапазоне;
- 20–25 – на рынке есть четкое трендовое движение. Можно закупаться в шорт или лонг для получения прибыли;
- выше 50 – очень сильный тренд, пора выходить из сделки, так как он, вероятнее всего, скоро закончится. Актив перекуплен.
Благодаря простоте в анализе линии DI и сам алгоритм пользуются огромной популярностью среди трейдеров, но новичкам следует быть осторожными. Если бы линии так четко и достоверно указывали на рыночные тенденции, то любой мог бы, просто ознакомившись с диапазонами графика, зарабатывать огромные деньги.
Но этого не происходит, потому что ни один инструмент не может похвастаться высокой точностью. А чтобы повысить шансы на успех, нужно пользоваться сразу несколькими методами технического анализа. Только тогда будет толк.
Торговая стратегия по индикатору ADX
Огромное преимущество индикатора ADX – его универсальность. Он хорошо подходит для торговли на валютном рынке, криптобирже, торговле с производными финансовыми инструментами – фьючерсами или опционами.
Это возможно благодаря тому, что основная фишка индикатора – определение силы тренда, а почти любая торговля на бирже так или иначе завязана на трендах. Даже люди, практикующие скальпинг, так или иначе ориентируются на тренды, пусть и почти не используют привычных инструментов технического анализа.
Поэтому можно смело использовать индикатор ADX абсолютно в любой торговой стратегии, пользуясь совершенно разными инструментами. Лишним он точно не будет. Однако будет большой глупостью работать исключительно с помощью этого индикатора. Сила тренда – это не единственный значимый параметр, который должен учитывать трейдер в своей работе.
Например, линии DI, которые в теории показывают действующий тренд, на практике работают не так хорошо, как нам хотелось бы. Оценивать движение актива вверх или вниз исключительно по этим линиям – плохая идея.
Наиболее значимой будет линия ADX, так как она довольно точно показывает, в какой стадии сейчас находится рынок: подходит ли он для активной торговли или речь идет о боковом тренде и вялых продажах без особой прибыли.
Например, мы знаем, что индикатор ADX выше 25 и до 50 свидетельствует об активном тренде. Эта информация дает нам понимание, что в ближайшей перспективе можно хорошо заработать. Нужно лишь выбрать верное направление: сыграть в лонг или шорт.
Как это сделать? Можно довериться линиям DI, но лучше всего воспользоваться сразу несколькими индикаторами: АДХ для определения силы тренда, а средние скользящие, например, для определения магистрального движения.
Такой способ хорош тем, что используется не один инструмент для всех работ, а сразу несколько. Вы не делаете ремонт дома, используя только молоток? Для каждой задачи свой набор инструментов. Так же и в трейдинге: необходимо использовать несколько рабочих методов для достижения наиболее эффективного результата.
Но даже если вы в полной мере освоили принцип работы всех основных индикаторов, не думайте, что теперь торговля на бирже – легкая прогулка за деньгами. Рынок, как бы сильно его ни хотели просчитать, всё равно остается непредсказуемым. В этом его основная фишка.
Вы можете действовать исключительно в соответствии с индикаторами, покупая активы компании, но затем выйдет важная новость, и акции резко полетят вниз, хотя абсолютно все данные свидетельствовали о росте.
И чтобы этого избежать, недостаточно владеть навыками технического анализа. Неплохо еще изучить принципы риск-менеджмента, научиться правильно выставлять стоп-лоссы и сохранять твердый рассудок даже в непростых ситуациях.
